Проблема такая:

При компиляции исходников в которых вызываются функции из glew линкер ругается примерно так

ogl.o:ogl.cpp:(.text+0x32): undefined reference to `_imp____glewGenBuffers'.....

Решение:

Устанавливаем msys (я установил вместе с mingw с помощью вот этой прилады http://sourceforge.net/projects/mingw/files/Automated%20MinGW%20Installer/mingw-get-inst/). Далее качаем исходники glew (http://sourceforge.net/projects/glew/files/glew/1.5.8/glew-1.5.8.zip/download), распаковываем их например в путь_по_которому_установлен_msys/1.0/msys/home/пользователь_под_которым_вы_сидите. Запускаем msys.bat, заходим в каталог  glew-1.5.8 и вводим make. Если все ОК в папке lib лежат glew32.dll, копируем его в system32 (например), libglew32.a и libglew32.dll.a в mingw/lib

Компилируем наш исходник, запускаем и ... программа падает либо ничего не происходит. Все дело в том что надо настроить контекст рендеринга OpenGL. Делается это примерно так (для Windows приложений):

#include <stdio.h>
#include <GL/glew.h>

#if defined(_WIN32)
#include <GL/wglew.h>
#endif

typedef struct GLContextStruct
{
    HWND wnd;
    HDC dc;
    HGLRC rc;
} GLContext;

void InitContext(GLContext* ctx)
{
    ctx->wnd=NULL;
    ctx->dc=NULL;
    ctx->rc=NULL;
}

bool CreateContext(GLContext* ctx)
{
    WNDCLASSA wc;
    PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd;
    int retPixFormat;

    if (!ctx) return false;
    ZeroMemory(&wc, sizeof(WNDCLASS));
    wc.hInstance = GetModuleHandle(NULL);
    wc.lpfnWndProc = DefWindowProc;
    wc.lpszClassName = "GLEW";
    if (RegisterClassA(&wc)==0) return false;
    ctx->wnd = CreateWindowA("GLEW", "GLEW", 0, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
                                            CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL,
    GetModuleHandle(NULL), NULL);
    if (!ctx->wnd) return false;
    ctx->dc=GetDC(ctx->wnd);
    if (!ctx->dc) return false;

    ZeroMemory(&pfd, sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR));
    pfd.nSize = sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR);
    pfd.nVersion = 1;
    pfd.dwFlags = PFD_DRAW_TO_WINDOW | PFD_SUPPORT_OPENGL | PFD_DOUBLEBUFFER;
    retPixFormat=ChoosePixelFormat(ctx->dc, &pfd);
    if (retPixFormat==0) return false;

    if (!SetPixelFormat(ctx->dc, retPixFormat, &pfd)) return false;
    ctx->rc = wglCreateContext(ctx->dc);
    if (!ctx->rc) return false;
    if (!wglMakeCurrent(ctx->dc, ctx->rc)) return false;
   

    return true;
}

void DestroyContext(GLContext* ctx)
{
    if (!ctx) return;
    if (ctx->rc) wglMakeCurrent(NULL, NULL);
    if (ctx->rc) wglDeleteContext(wglGetCurrentContext());
    if (ctx->wnd && ctx->dc) ReleaseDC(ctx->wnd, ctx->dc);
    if (ctx->wnd) DestroyWindow(ctx->wnd);
    UnregisterClassA("GLEW", GetModuleHandle(NULL));
}

int main()
{
    GLContext ctx;
    InitContext(&ctx);
   
    if (!CreateContext(&ctx))
    {
        printf("Error!");
        return -1;
    }

    glewInit();
    printf("%s",(char*)glGetString(GL_EXTENSIONS));

    DestroyContext(&ctx);
    return 0;
}

Компилируем (выполняется в msys "оболочке")

gcc -c -O2 -Wall -W -o ogl.o ogl.cpp 
gcc -O2 -Wall -W -o ogl.exe ogl.o -L/mingw/lib -lglew32 -lopengl32 -lgdi32

Основная здесь функция CreateContext. Кстати код взят(немного исзменен) из исходника visualinfo.c, находящегося в папке src сырцов glew, там вы можете посмотреть код для Mac и Linux.

Хотите кросплатформенности используйте Qt - QGLWidget, там так же настраивается контекст, примерно таким же путем (можно исходники посмотреть).